Вчера после открытия американской сессии были опубликованы еженедельные данные по запасам сырой нефти в США, которые составили 3,591 миллиона баррелей, при этом прогнозировалось снижение запасов до отрицательной отметки -2,600 с прошлого также отрицательного уровня запасов -2,547 миллиона баррелей. Такой резкий рост уровня запасов, конечно, оказывает понижательное давление на котировки нефти, в том числе марки Brent.
При этом, оценка избыточных запасов нефти в хранилищах Оклахомы снизились с 0,307 до -0,226 миллионов баррелей. Опубликованные днем ранее институтом нефти (API) данных недельных запасов нефти в США показали также снижение до 0,914 млн.баррелей. На прошлой неделе запасы составляли 2,264 млн.баррелей.
Такая разница в отчетных данных создает неопределенность в оценке уровня запасов и поэтому, вероятно, не оказывает уверенного однонаправленного действия на динамику котировок.
Если обратиться к позициям участников рынка, то можно выделить следующие основные моменты:
По данным CME Group ratio открытого интереса CALL/PUT по контрактам на нефть стал чуть ниже и составил 1,370 (вчера соотношение было 1,380).
Отчет также показывает закрытие большого количества позиций на покупку и открытие позиций на продажу (покупка опционов PUT) с экспирацией этих контрактов осенью – в сентябре, октябре и ноябре.
Cантимент сегмента CFD контрактов на нефть Brent на сегодняшний день не изменился, соотношение количества позиций на покупку к количества позиций на продажу составило, как и днем ранее, в среднем 65/35.
В итоге, можно сделать вывод, что в целом рыночные настроения хоть и остаются бычьими, но их накал постепенно снижается, и нужно быть очень осторожным с дальнейшими покупками нефти.
Итоговая рекомендация заключается в покупке нефти Brent лимитной заявкой при снижении цены до уровня поддержки в 84,10 доллара за баррель.
Прибыль фиксируем на уровне 84,5. Убыток фиксируем на уровне 83,7.
Величину возможного убытка планируем не более 2% от размера ваших депозитных средств.
