Цены на нефть продолжают испытывать понижательное давление. С технической точки зрения, по марке Brent сейчас формируется разворотный медвежий паттерн по форме близкий к фигуре «голова и плечи». Прорисовывается, по меньшей мере, три цели для нисходящего движения котировок Brent: 81,7; 81,2 и конечная цель – уровень 80,5. Последняя целевая отметка – это предыдущий локальный максимум, который не был повторно протестирован, и поэтому представляет собой условный «магнит», который притянет к себе цену.
Из фундаментальных факторов, оказывающих понижающее давление на котировки, можно выделить позицию Федеральной резервной системы США, согласно которой процентные ставки в ближайшем будущем останутся на текущем уровне, что будет замедлять экономический рост и ограничивать спрос на нефть. Кроме этого, большие запасы нефти и топлива в США также давят вниз на котировки нефти.
Согласно отчетности по деривативам на нефть от CME Group за прошедшие сутки произошли следующие изменения:
Показатели открытого интереса практически не изменились. Если вчера по всем опционам (все периоды экспирации) соотношение CALL/PUT было 1,37, то сегодня 1,36.
Открытый интерес по ближнему контакту вчера имел соотношение CALL/PUT 1,03, сегодня 1,04.
Зато значительные изменения произошли в объемах позиций на покупку и продажу нефти.
Если вчера соотношение объемов CALL/PUT для всех контрактов было 1,18, то сегодня 0,83. Для ближнего контракта вчера соотношение CALL/PUT было 0,92, то сегодня уже 0,70.
То есть, можно предположить, что медвежьи настроения на рынке нефти будут преобладать, по меньшей мере, сегодня (в пятницу) до открытия американской сессии. А после открытия, вероятно, еще и усилятся, если в мире за день не произойдет каких-то сильных негативных событий.
Итоговая рекомендация заключается в продаже нефти Brent.
Прибыль фиксируем на уровне 81,2. Убыток фиксируем на уровне 83,3.
Величину возможного убытка планируем не более 2% от размера ваших депозитных средств.
